Testowanie systemu handlu turtle

Przepisy handlowe: Narzędzie do testowania wielkiego systemu transakcyjnego 8220Trading Recipes far off oferuje najlepszą elastyczność w zarządzaniu pieniędzmi (lub zaklasyfikowaniu zakładów) w świecie oprogramowania transakcyjnego. Trading Recipes oferuje wspaniałą społeczność wsparcia z fanatycznie lojalną bazą użytkowników. 8221 TurtleTrader Poniższy wywiad znajduje się pomiędzy oprogramowaniem TurtleTrader i Trading Recipes. P: Czy możesz rozwinąć możliwości zarządzania pieniędzmi w przepisach handlowych A: Możliwości zarządzania pieniędzmi są tym, co odróżnia przepisy handlowe (TR) od innych programów. Uważamy, że TR oferuje najbardziej elastyczne narzędzia do zarządzania pieniędzmi. Celem programu8282 jest pomoc w opracowaniu udanego, użytecznego systemu handlu, umożliwiając porównanie szerokiego zakresu transakcji, wielkości pozycji, zarządzania pieniędzmi i strategii portfela, zanim zaczną ryzykować prawdziwe pieniądze na rynku. Inteligentni inwestorzy zarządzają ryzykiem, a to, co TR umożliwia. Pozwala ci nauczyć się zarządzać ryzykiem, abyś mógł szybko i bezpiecznie osiągnąć swoje cele. Pozwalając ci oszacować i zarządzać swoim ryzykiem, pozwala ci stworzyć systemy handlu, które pasują do twojego własnego apetytu na ryzyko i nagrodę. P: Czy TR jest narzędziem wyłącznie dla profesjonalnych handlowców, czy też nowi inwestorzy mogą z niego korzystać? Firma A: TR nie jest specjalnie nastawiona na profesjonalnego sprzedawcę, chociaż korzysta z niej sporo znanych handlowców i profesjonalnych menedżerów pieniężnych. Jest to również narzędzie dla tych, którzy chcą zostać profesjonalistami i dla tych, którzy chcą nauczyć się korzystać z handlu, aby stać się bardziej samowystarczalni. Pytanie: Jak działają przepisy handlowe A: TR to oparte na języku narzędzie programistyczne do opracowywania, testowania i handlu mechanicznymi systemami transakcyjnymi opartymi na regułach. Posiada modułową konstrukcję, która zachęca do podziału reguł handlowych na małe, łatwe w zarządzaniu zadania programistyczne. Na przykład TR ma osobne obszary do definiowania wskaźników i wartości, do definiowania sposobu wejścia do handlu, do definiowania sposobu zarządzania i wyjścia z otwartego handlu oraz do definiowania zasad zarządzania pieniędzmi. Język programowania T8217s skraca czas tworzenia, gdy użytkownicy budują swoje systemy. Na przykład, aby uchwycić (w kolumnie 1) prostą średnią kroczącą z ostatnich 20 cen zamknięcia, użytkownik TR napisałby po prostu: COL1 SMACLOSE, 20 Aby przejść długo, jeśli wczoraj8217s zamknięcie było większe niż wartość w kolumnie 3 wczoraj, użytkownik napisałby: JEŚLI ZAMKNIJ1 gt KOL31 WTEDY BUYOPEN Inne funkcje TR obejmują raporty, podobne do arkusza kalkulacyjnego wartości używane w systemach transakcyjnych, liczne wstępnie pakowane wskaźniki oraz możliwość obsługi wielu różnych formatów danych handlowych. P: Czy możesz powiedzieć mi więcej o swoich możliwościach zarządzania pieniędzmi? Nie tylko dobrze zaprojektowana strategia zarządzania pieniędzmi może uratować Cię przed finansowymi ruinami, ale także może zoptymalizować wydajność twojego systemu. TR umożliwia wykonywanie rozległej analizy typu "co, jeśli", aby pomóc w osiągnięciu obu tych celów. Załóżmy, że dany sektor (akcje lub kontrakty terminowe) jest gorący i że Twój system nagle chce zacząć dodawać wiele pozycji w tym sektorze. Ponieważ twój system dodaje coraz więcej pozycji w tym sektorze, twój portfel traci równowagę z ryzykiem sektorowym. Można sobie wyobrazić, że znajdzie się w silnie skorelowanym portfelu, na który składa się na przykład zbyt wiele towarów zbożowych lub zapasów biotechnologicznych. Jeśli ten sektor obróci się przeciwko tobie, wypłata może być dotkliwa. Potrzebujesz więc jakiegoś mechanizmu ochronnego przed tego typu ryzykiem. W jaki sposób TR wdraża taką kontrolę za pomocą jednego słowa kluczowego: GROUPRISK. Kiedy TR przedstawia transakcję dla możliwego wejścia, TR określa, do którego sektora magazynowego lub towarowego należy handel. Poprzez GROUPRISK, TR może zwrócić całkowitą kwotę, o którą zmniejszyłby się kapitał, gdyby wszystkie otwarte pozycje w tym sektorze zostały zatrzymane. Tak więc nawet jeśli handlujesz wieloma rynkami w wielu systemach, TR stale monitoruje, ile ryzyka zgromadziłeś w różnych sektorach. GROUPRISK jest przykładem wielu słów kluczowych i koncepcji zarządzania finansami dostępnych w TR. Program pozwala zarządzać ryzykiem i kapitałem w oparciu o dowolną kombinację: kapitału dostępnego w momencie pojawienia się nowych transakcji. Kwota ryzyka i liczba pozycji w portfelu. Ilość ryzyka i liczba pozycji w systemie. Kwota ryzyka i liczba stanowisk w sektorze. Kwota ryzyka i liczba pozycji dla określonego zasobu lub przyszłości. Kwota ryzyka i liczba pozycji dla długich transakcji. Kwota ryzyka i liczba pozycji dla krótkich transakcji. Kwota ryzyka i inne wskaźniki dla rozważanego handlu. Kapitał początkowy i data początkowa. Obecna zmienność rynku. P: Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o przepisach handlowych A: Dzięki za możliwość porozmawiania o TR Możesz znaleźć naszą stronę internetową na tradingrecipes. Wszyscy klienci TurtleTrader mają prawo do 10 dolarów od ceny zakupu nowych receptur handlowych. Dotyczy to tylko nowych zakupów oprogramowania do receptur handlowych, które rozpoczną się 5 marca 2003 r. Prosimy o kontakt z TR bezpośrednio w sprawie tej oferty. Pamiętaj, że chociaż Trading Recipes jest świetnym narzędziem programowym, nadal potrzebujesz systemu transakcyjnego i planujesz go w pełni wykorzystać. To nasza rola. Następujące produkty Trend Michael Covel Trend Kopie po produktach 1996-17 Trend Followtrade Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt z firmą Trend Followtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg są znakami towarowymi oznaczonymi przez Trend Following. Inne znaki handlowe i znaki usługowe pojawiające się w sieci witryn Trend Trends mogą być własnością firmy Trend Following lub innych stron, w tym stron trzecich niepowiązanych z Trend Following. Artykuły i informacje dotyczące sieci stron internetowych Trend Followtrade nie mogą być kopiowane, przedrukowywane ani rozpowszechniane bez pisemnej zgody Michaela Covel'a i lub Trend Trending (ale pisemne pozwolenie jest łatwe i zazwyczaj udzielane). Celem tej witryny jest zachęcanie do swobodnej wymiany pomysłów między inwestycjami, ryzykiem, ekonomią, psychologią, zachowaniami ludzkimi, przedsiębiorczością i innowacjami. Cała zawartość tej strony opiera się na opiniach Michaela Covela, o ile nie zaznaczono inaczej. Poszczególne artykuły oparte są na opiniach odpowiednich autorów, którzy mogą zachować prawa autorskie, jak wspomniano. Informacje na tej stronie mają na celu dzielenie się wiedzą i informacjami z badań i doświadczeń Michaela Covela i jego społeczności. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do wykorzystania jako zaproszenie do inwestowania z profilowanym doradcą. Wszystkie dane na tej stronie pochodzą bezpośrednio z CFTC, SEC, Yahoo Finance, Google i dokumentów ujawnienia przez menedżerów wymienionych w niniejszym dokumencie. Zakładamy, że wszystkie dane są dokładne, ale nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub błędy pisarskie popełnione przez źródła. Trend Followtrade rynki i sprzedaje różne badania inwestycyjne i produkty informacji inwestycyjnych. Czytelnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wybór akcji, walut, opcji, towarów, kontraktów futures, strategii i monitorowanie ich rachunków maklerskich. Trend Followtrade, jej spółki zależne, pracownicy i agenci nie zabiegają o zawieranie transakcji, nie udzielają porad inwestycyjnych ani nie są zarejestrowani jako brokerzy lub doradcy w żadnej federalnej lub stanowej agencji. Przeczytaj nasze pełne oświadczenie. Oglądaj teraz film Michaela Covelsa. Jedyny trend po filmie Legendarna historia Turtle Trades. Intrygujące jest to, jeśli nie wiesz o żółwiach i historii za nimi, możesz przeczytać tutaj. Moje pytanie brzmiało zawsze: czy systemy mechaniczne, z których one korzystały, są nadal aktualne Czy systemy te nadal przynoszą zyski Czy mają zastosowanie do rynku Forex? Żółwie sprzedają kilka rynków za pomocą 2 systemów (System 1 i System 2). Systemy te nie miały żadnej uznaniowej reguły. Wszystko, od wejścia do wyjścia, sortowanie pozycji po zarządzanie pieniędzmi, wszystko zostało jasno określone do najdrobniejszego szczegółu. Ten dokument jest najbardziej wszechstronnym przewodnikiem, jaki widziałem na temat metod handlu żółwiami, i wykorzystałem wszystkie te informacje, aby zautomatyzować system 2 w Metatrader. Najpierw zautomatyzowałem system 2, ponieważ jest on prostszy w programowaniu. Moim planem jest ostatecznie zrobić to samo z Systemem 1. Zobaczmy, czy System 2 nadal działa i czy ma zastosowanie do rynków Forex, w szczególności pary EURUSD. Reguły System wykorzystuje dzienny przedział czasowy, a zasady są zaskakująco proste. Są to zasady wprowadzania Długich pozycji: Kupuj, gdy aktualna cena jest wyższa niż jakakolwiek inna wysoka w ciągu ostatnich 55 dni. Wstaw odstąpienie od zatrzymania 2 średnich rzeczywistych zakresów od wejścia (przy użyciu ATR system jest elastyczny w stosunku do obecnej zmienności, a gdy zmienność jest większa, stop loss zostanie ustawiony dalej i odwrotnie). Stosowany ATR jest oceniany przez 20 dni. Tak więc ATR (20). Nie umieszczaj żadnego docelowego zysku na zamówieniach. Celem jest pozwolić im działać tak daleko, jak to możliwe, na Twoją korzyść. Dynamicznie obliczyć rozmiar pozycji, aby w razie trafienia Stop Loss straciłeś tylko 2 konto. Tak więc, jeśli masz dalszą Stop Loss, rozmiar pozycji będzie mniejszy i viceversa. Po wejściu do handlu, jeśli cena przemieści się na twoją korzyść o połowę ATR, dodaj kolejną długą transakcję. Robisz to, dopóki nie uzyskasz maksymalnie 4 otwartych transakcji w tym samym kierunku. Za każdym razem, gdy transakcja jest wprowadzana, przenieś Stop Loss z dotychczasowych transakcji do tej samej ceny Stop Loss, obliczonej dla nowo wprowadzonego handlu. Zamknij wszystkie transakcje, gdy bieżąca cena jest najniższą ceną z ostatnich 20 dni (może się to zdarzyć z zyskiem lub stratą). Lub wyjść, gdy uderzy Stop Loss. W przypadku krótkich pozycji reguły są takie same, ale na odwrót. Podajesz, gdy cena jest najniższa, jaką kiedykolwiek byłeś w ostatnich 55 barach i kończysz, gdy cena jest najwyższą ceną w ostatnich 20 barach. Ten system transakcyjny zawiera wszystkie składniki zalecane przez profesjonalnych inwestorów Forex: zmniejsza straty, pozwala zwycięzcom działać, dodaje zwycięskie pozycje. Na powyższym zdjęciu widać, jak wszystkie 4 transakcje przynosiły zyski. Zwróć jednak uwagę na to, jak duży zysk został utracony. Z pewną optymalizacją, którą wyjaśnię w tym poście, system może być znacznie bardziej opłacalny i pozwolić mniejszej części zysków wymknąć się. Dość prosty system, ale niesamowicie potężny. Również umysłowo trudny do handlu. Kupowanie na 55-dniowym horyzoncie jest trudne, ponieważ jest to punkt, w którym większość przedsiębiorców uważa, że ​​ruch został wykonany i zaczyna się obawiać odwrócenia. To samo dotyczy krótkich spodenek, gdy rozpoczynasz krótką pozycję na poziomie 55 dni. Zgłoszenia są zdecydowanie trudne do zrozumienia z psychologicznego punktu widzenia. Wyjścia są jeszcze trudniejsze. Czekanie, aż cena osiągnie najniższy punkt z ostatnich 20 dni, jest bolesne, podczas gdy nieuchronnie oglądasz, jak część zysków wyparowuje. Ale jest to najlepszy sposób na maksymalne wykorzystanie trendu bez arbitralnych zysków, które skracają zwycięzców. Mechanizm ten pozwala strategii od czasu do czasu zdobywać potworne trendy, które przynoszą zyski. Przeprowadziłem matematyczną analizę oczekiwań wpisów i zweryfikowałem, że zarówno krótkie, jak i długie sygnały wejściowe mają znaczną przewagę pozytywną. Jest to dobre jako pierwszy krok do zaufania do systemu. Następnie zakodowałem resztę strategii i zacząłem się dobrze bawić z testami z tyłu. Oto wynik testu wstecznego dla pary walutowej EURUSD od 1 stycznia 2000 do 14 listopada 2017 (w pełni zaufaj godnym płatnym danym z AlpariUK uzyskanym poprzez bezpośredni wniosek do brokera). Wykorzystany spread wynosił 2 pipsy, co jest gorsze niż to, co oferuje dzisiaj większość brokerów. (Kliknij na obrazek, aby powiększyć) Jedna uwaga tutaj o losowaniu. Rozliczenie względne 31,69 jest obliczane przez Metatrader z uwzględnieniem największego spadku kropli do doliny na krzywej kapitału, biorąc pod uwagę zmienne zyski i straty (transakcji nie zamkniętych) w obliczeniach. Z tego powodu obniżenie jest zgłaszane jako większa liczba niż w rzeczywistości. Biorąc pod uwagę tylko zamknięte transakcje zamiast tymczasowych niezrealizowanych zysków i strat, maksymalny Względny poziom wykorzystania wynosi 21,34 przez prawie 13 lat. Jeszcze więcej statystyk: Średnia roczna stopa zwrotu: 13,19 Wskaźnik wrzodzie: 12.06 Wskaźnik Sharpe'a (w porównaniu do SampP500): 0,70 Współczynnik martina (w porównaniu do SampP500): 0,89 Ten wynik łatwo pokonuje zwroty skontrolowanych profesjonalnych inwestorów Forex zgłoszonych na indeksach binary option Currency Traders. Wysoki wskaźnik wrzodu z 12.06 ujawnia to, co już wiemy: system jest trudny do handlu. Ale kto powiedział, że zyskowny handel był łatwy? Kupiec żółwia musi być cierpliwy, ponieważ nie będzie handlowany każdego dnia. System może pozostać nieaktywny przez kilka tygodni, czekając na oczekiwane pęknięcia kanału Donchian w dowolnym kierunku. Niektóre dalsze optymalizacje Żółwie zastosowały tę metodę, stosując kombinację 55 amp 20 dni do wszystkich rynków, którymi handlują. System nie został zoptymalizowany dla konkretnych instrumentów. Jest to bardziej uniwersalne, pasujące do wszystkich podejść, które jest wspaniałe, ponieważ wykorzystuje bardziej uniwersalną nieefektywność rynku, która wydaje się działać na wielu instrumentach. Jest to bardziej fundamentalne zjawisko, dlatego można założyć, że jest to trudna do zlikwidowania nieefektywność rynku. Ale to nie oznacza, że ​​wybór parametrów nie może być poprawiony dla konkretnych rynków i to jest to, co chciałem zrobić dla pary EURUSD. Najpierw przeprowadziłem test optymalizacji, aby upewnić się, że przestrzeń parametrów zapewnia dobre wyniki, mimo że parametry zostały drastycznie zmienione. Optymalizację zgrubną przeprowadzono tylko dla dwóch parametrów (dni dla sygnału wejściowego i dni dla sygnału wyjściowego). Wspaniałą wiadomością jest to, że przestrzeń Parameters jest bardzo solidna i opłacalna na całej płycie (All green). Oznacza to, że zestaw 55, 20 nie jest jedyny opłacalny. Dowolna kombinacja dni dla wpisu między 40 a 80, wraz z dowolnym wyborem dni do wyjścia między 4 a 20, konsekwentnie daje pozytywne wyniki. Co jest świetne, ponieważ oznacza to, że nawet jeśli nie grasz z najbardziej optymalnymi parametrami, nadal masz dużą szansę na wzrost equity w dłuższej perspektywie. Kiedy byłem przekonany, że przestrzeń parametrów jest tak szeroka i dobra, przeprowadziłem analizę rangową dla wyboru parametrów. Chodzi o to, aby uzyskać parametry zapewniające najbardziej stabilne wartości wyciągania i najbardziej stabilne roczne zwroty. Wygląda na to, że 70-dniowy wpis z 8-dniowym wyjściem z odwróceniem jest najbardziej stabilnym zestawem parametrów, który oferuje najbardziej stabilne wartości zsumowane po roku i najbardziej stabilne wyniki. Oto test powrotny z wykorzystaniem kombinacji 70 amp 8. (Kliknij na obrazek, aby powiększyć) Teraz maksymalna wypłata zgodnie z MT4 (która, jak powiedziałem, uwzględnia zmienne niezrealizowane zyski i straty) wynosi 25,20. Ale w rzeczywistości jest to tylko 15.66 biorąc pod uwagę krzywą kapitału opartą na zamkniętych transakcjach. Średnia roczna stopa zwrotu: 18,33 Maksymalna wartość Drow-Down: 15,67 przez 13 lat Wskaźnik wrzodu: 8,98 Współczynnik Sharpe'a (w porównaniu do SampP500): 0,74 Współczynnik martina (w porównaniu do SampP500): 1,77 Jest to, moim zdaniem, wersja znacznie lepsza. Esencja systemu nie uległa zmianie. Po prostu wymyśliliśmy parametry, które konsekwentnie dostarczają lepsze wyniki i które prawdopodobnie przyniosą zysk w przyszłości, niezależnie od mutacji na rynku. Jeśli uważasz, że ten system transakcyjny może być dobrym dodatkiem do twojego arsenału handlowego, rozważ zakup Expert Advisor za jedyne 67. Znacznie mniej niż zwykle naliczane za nieopłacalne, dopasowane do krzywej nieprofesjonalne EA, które nie mogą przetrwać miesiąca handlu na żywo. W ramach zakupu otrzymasz przewodnik instalacji i konfiguracji oraz osobistą pomoc techniczną, w razie potrzeby ustawiając wszystko. Turtles Trading System 2 Expert Advisor i Pdf Guide 80 System Turtles Trading 2 ma ponadprzeciętną przewagę. Jest to opłacalne i ma zastosowanie do rynków Forex (możesz przetestować go również na innych parach walutowych). Choć opłacalna, metoda jest trudna do przeprowadzenia z psychologią. Najtrudniejszą częścią jest to, aby zyski były generowane bezterminowo bez określonego celu zysku. Czynnik ten wyjaśnia, dlaczego niektóre Żółwie nie były opłacalne, mimo że wszystkie one uczyły się tego samego systemu. Pozwalanie, by twoje zyski działały, tak jak pierwotnie zaspokajane, to to, co ostatecznie oddziela wielkich inwestorów Forex od amatorskich. Dzięki za zainteresowanie. Mam nadzieję, że podobał ci się ten artykuł i mam również nadzieję, że jeśli sprawisz, że system Turtle Trading System EA będzie częścią twojego arsenału handlowego, możesz z niego skorzystać. W przypadku jakichkolwiek pytań i wsparcia dowolnego rodzaju prosimy o kontakt ze mną na lazytradergmail. Aktualizacja Jako dowód, że długoterminowy rentowny automatyczny handel jest możliwy, system Turtles Trading nadal zapewnia dobre wyniki po napisaniu tego dokumentu. 35,6 w 2017, 22,8 w 2018 Przeczytaj poniższe artykuły, aby uzyskać więcej informacji: Przejdź na dół tej strony, aby zobaczyć "Prawne rzeczy" w systemie handlu żółwi Cho Sing Kum 12 marca 2004 Ten artykuł został pierwotnie napisany na marzec Wydanie magazynu Chartpoint w 2004 roku, które niestety zakończyło się niedawno, a artykuł ten nie został opublikowany. Jest teraz ponownie edytowany i produkowany tutaj. Sprawdź nasze Turtle Trading Software, TurtleFarm, które jest zaprogramowane do Reguł Turtle. Wszystko zaczęło się w 1983 roku Był rok 1983. Właśnie zdecydowałem, że chcę poświęcić cały czas na analizę techniczną. W październiku wziąłem urlop z pracy, aby uczyć się na własną rękę, nie mając żadnej analizy technicznej od wczesnych lat 1982. Reprezentant Singapuru w Compu-Trac powrócił do Indonezji, więc pomagałem mu tutaj. Z tego połączenia poznałem ludzi w biurze Drexel Burnham Lamberts w Singapurze. Byli grupą bardzo miłych facetów, a biuro miało problem z konfiguracją komputera do pobierania danych z Commodity Systems, Inc. w USA. Pytali mnie, dlaczego nie pojechałem do Chicago. Mówili mi, że powinienem iść i podałem mi wycinek z gazety. Widzisz, mniej więcej w tym czasie Richard Dennis i Bill Eckhardt wypuścili reklamę dla handlarzy stażystów dla programu Turtles. Zastanowiłem się, ale ponieważ nie byłem w stanie przeprowadzić się do Chicago, nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby się zgłosić. Sześć miesięcy urlopu naukowego zaproponowano mi pracę w Drexel, którą podjąłem. Od tego czasu zawsze byłem ciekawy metody handlu Turtle. Niezbyt dobrze zachowany sekret Żółwie zostały zaprzysiężone do zachowania tajemnicy. Chociaż metoda Turtle wydawała się być dobrze utrzymanym sekretem, w rzeczywistości tak nie było. Rozkwit kanału zyskał na popularności w latach osiemdziesiątych. Tak więc ryzyko było dostosowane do zmienności. W książce Bruce'a Babcocka Jrs z 1989 roku, The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems, fragmenty tego, co może być sposobem handlu Turtle w takiej czy innej formie, zostały rozproszone na stronach. Wszystko to było dobrze znaną wiedzą rynkową. Ale gdy usłyszałem o sukcesach żółwi, nigdy nie wiedziałem, że ich metoda jest już na rynku. Nadal się nad tym zastanawiałem. W końcu pojechałem do Chicago w 1986 roku. Nie poszedłem na żaden program Turtle, ale na orientację w firmie, która zabrała mnie do Nowego Jorku, Chicago i Tokio rok po tym, jak dołączyłem do Merrill Lynch Capital Markets. To było coś, co zrobiłem podczas tej podróży, która miała duży wpływ na moją naukę. Poszedłem do księgarni w Chicago Board of Trade i kupiłem wszystkie książki handlowe, które mogłem nosić. Po powrocie do domu zamówiłem więcej książek od Traders Press Inc. przez wysyłkę pocztową. W księgarniach w Singapurze w latach 80. trudno było znaleźć dobre i często mniej znane książki handlowe. Nie mogłem sobie przypomnieć, czy kupiłem tę książkę w Chicago czy w Traders Press. Gdziekolwiek to było, miałem wielkie szczęście, że kupiłem książkę "Reminiscences Of A Stock Operator", wydaną po raz pierwszy w 1923 roku. Była to właściwie biografia Jesse'ego Livermore, jednego z najbardziej szanowanych spekulantów giełdowych i towarowych wszechczasów. Byłem tak zafascynowany tą książką, że włączyłem do niej wiele cytatów mądrości na codziennym rynku zamykającym komentarze, które pisałem. Napisałem krótkie komentarze Nikkei, Hang Seng, Chicago Treasury Bonds i Eurodollar. Te codzienne komentarze zostały wysłane teleksem do azjatyckich klientów Merrill Lynchs. Teraz możesz się zastanawiać, co ta książka ma wspólnego z metodą Turtle. Moim zdaniem ma wiele do zrobienia, chociaż początkowo nie wiedziałem. Przewiń swój zegar siedemnaście lat do kwietnia 2003. Żółwie ujawniły swoje sekrety W tym miesiącu zostałem wskazany na stronie originalturtles. org. Była to nowa strona internetowa, w której zastrzegane zasady oryginalnego handlu żółwiami zostały ujawnione przez Curtisa Faith, jednego z żółwi w pierwszej klasie w grudniu 1983 roku. Wcześniej wiedziałem już o 20-dniowym wejściu i 10-dniowych regułach wyjścia, które były oparte o pracy Richarda Donchiana. Wiedziałem również o True Range i Average True Range z książki J. Willes Wilder Jrs z 1978 r. Nowe koncepcje w technicznych systemach handlowych. I nie zapominając, że Bruce Babcocks używa Średniego Prawdziwego Zasięgu jako przystanków. To, czego nie wiedziałem, to sposób, w jaki zostały one połączone, aby utworzyć Reguły handlu żółwiami. Najważniejsze odkrycie I najważniejsze z moich odkryć - połączenie tych części spowodowało to, co nazwałbym aktualizacją wszystkiego, co Jesse Livermore napisał w swojej książce z 1923 r. W kompletny system transakcyjny. Taka była metoda Turtle'a - aktualizacja z 1983 roku książki z 1923 roku. Chodzi mi o to, że mógłbym je powiązać. Na pewno nie wiedziałem, czy Richard Dennis miał to zamiar, ale mogłem poczuć podobieństwo, czy raczej doświadczenie Livermore, przenikające do metodologii Turtle. Tak więc dwadzieścia lat później w końcu nauczyłem się metody Turtle. Ale doświadczenie Livermore było dostępne od osiemdziesięciu lat, więc co to było za dwadzieścia lat. Zawsze lepiej jest spóźnić się, niż nigdy. Oczywiście, dałem Turtle Trading Rules dokładne sprawdzenie. System handlu żółwiami System handlu żółwiami był kompletnym systemem handlu. Jego zasady dotyczyły każdego aspektu handlu i nie pozostawiały żadnych decyzji subiektywnym kaprysom przedsiębiorcy. Miał każdy składnik Kompletnego Systemu Handlowego. Ten cytat pochodzi z opublikowanych The Original Turtles Trading Rules na stronie OriginalTurtles. org. Zgadzam się z tym. Dalej stwierdza się, że obejmuje ona każdą z następujących decyzji wymaganych do udanego handlu: 1) Rynki Co kupić lub sprzedać 2) Zmienić pozycję Ile kupić lub sprzedać 3) Wpisy Kiedy kupić lub sprzedać 4) Zatrzymuje się Kiedy wyjść przegranej pozycji 5) Wyjścia Kiedy wydostać się ze zwycięskiej pozycji 6) Taktyka Jak kupić lub sprzedać W tym artykule pominę elementy jeden i sześć. Omówię pozostałe cztery. Nie dlatego, że nie uważam ich za ważne, ale wybór rynków do handlu jest ważny, szczególnie, że Turtle Trading System to system do śledzenia trendów, a nie system Tactics typu all-market-type, cóż, nauczysz się tego poprzez doświadczenie. Nie będę również wyjaśniał szczegółów zasad i matematyki stojących za obliczeniami. Można je znaleźć w opublikowanych zasadach i zdecydowanie zaleca się pobranie reguł z wyżej wspomnianej strony internetowej. Edytowane: Zasady w formacie pdf były dostępne do bezpłatnego pobrania, ale już nie. Strona internetowa nie jest już hostowana osobno i jest teraz częścią komercyjnej witryny internetowej. Obowiązkowa darowizna jest obecnie wymagana do obsługi tej komercyjnej infrastruktury strony internetowej. Uważam, że jest to niezgodne z zamierzonym celem Projektu Wolnych Reguł, który ma poparcie Richarda Dennisa. Oto cytat z wcześniejszego pobrania reguł: The Original of the Free Rules Project. Projekt ten miał swój materiał siewny w różnych dyskusjach wśród kilku oryginalnych żółwi, Richarda Dennisa i innych, dotyczących sprzedaży reguł systemu handlu żółwiami przez byłego żółwia, a następnie na stronie internetowej przez osobę nie będącą przedsiębiorcą. Punktem kulminacyjnym jest niniejszy dokument, który w całości prezentuje bezpłatne Oryginalne Zasady Turtle Trading. Reguły Turtle na TradeStation 2000i Istnieją dwa systemy handlu Turtle, które nazywane są Systemem 1 i Systemem 2. Zakodowałem obydwa systemy w wskaźniki TradeStation i system sygnałów. W poniższych przykładach użyję ich do ilustracji. Są dwie funkcje, których nie zaprogramowałem. Są to: 1) Piramida czwartej jednostki 2) Strategia alternatywnej strategii Whipsaw Stop EasyLanguage nie ma funkcji pozwalającej na pobranie cen wejścia dla wszystkich odpowiednich pozycji piramidy. Pozwala tylko na pierwszą cenę wejścia dowolnej strategii wprowadzania piramidy za pomocą komendy EntryPrice i średniej ceny wejścia wszystkich piramidy za pomocą komendy AvgEntryPrice. W związku z tym muszę wykonać kalkulację wsteczną, aby uzyskać kolejne ceny wejścia piramidy. Istnieją pewne sytuacje, w których nie można obliczyć ceny wejścia dla trzeciej jednostki, na przykład, gdy jednostki 2 i 3 zostały wprowadzone w tym samym dniu (przy użyciu dziennych danych historycznych do testowania). Chociaż ceny wejściowe można założyć przy użyciu zasad N piramidy, nigdy nie jest to dobrą praktyką. Bez rzetelnej metody obliczania ceny wejścia dla trzeciej jednostki nie można wprowadzić czwartej jednostki. Tak więc programuję kody tylko do maksymalnie 3 jednostek. N Alternate Whipsaw Stop jest zbyt mały, aby umożliwić prawidłowe testowanie historycznych danych dziennych. Poza tym, inną trudną częścią jest kodowanie Last Losing Trade Filter. W trakcie tego procesu zaprogramowałem cztery wskaźniki, aby pokazać właściwości wszystkich teoretycznych transakcji, którymi będę kierować. Patrz Rys. 1. Cztery wskaźniki to: 1) Pierwszy pokazuje 20-dniowe kanały jako niebieskie kropki. Wyjście 2N i 10-dniowe są czerwonymi kropkami. Kropki te nakładają się na wykres cenowy, aby zapewnić wizualną reprezentację wszystkich transakcji teoretycznych (bez piramidy). 2) Drugi pokazuje niezrealizowane i zrealizowane zyski pozycji ze wszystkich transakcji teoretycznych na podstawie 1 wielkości pozycji kontraktowej. 3) Trzeci pokazuje pozycję rynkową wszystkich transakcji teoretycznych. 4) Czwarta pokazuje wartości N, z których N w dniu poprzedzającym zapis pozycji jest przechwytywane i używane przez cały czas trwania pozycji do obliczania 2N-stop i N zysku. Pozycjonowanie Rozmiar Ile kupić lub sprzedać Rozmiar pozycji lub jednostki raczej opiera się na koncepcji zwanej N. N to odległość cenowa jednego Średniego Prawdziwego Zasięgu z ostatnich 20 dni. Obliczenia Żółwi różnią się od zwykłej metody uśredniania, w której sumują się ostatnie 20 dni i dzielą tę sumę przez 20, aby uzyskać średnią liczbę. Zamiast tego metoda Turtles używa tak zwanej metody wygładzania Wildersa. Wilder wyjaśnił w swojej książce New Concepts z 1978 roku, że ta metoda uśredniania oszczędza ilość pracy wymaganej do ręcznego obliczenia. Teraz pamiętam w 1978 roku, komputery osobiste nie były jeszcze powszechne. Jego metoda uśredniania przy zastosowaniu do żółwi N polega na pomnożeniu poprzednich dni N przez 19, dodaniu do tej wartości dzisiejszy zakres rzeczywisty, a następnie podzieleniu sumy przez 20. Ta metoda ma tę zaletę, że jest nieco ważona, to znaczy zmienia się szybciej do bardziej aktualnych zachowań cenowych, ale nie zmienia się tak gwałtownie, jak normalna metoda uśredniania. Patrz rys. 2. Ponieważ wartość dolara N równa się 1 kapitału własnego, zatem koncepcja ta znormalizowała zmienność na różnych rynkach. Rynek o wyższej zmienności będzie miał większą wartość N i dolara, stąd mniejszy rozmiar pozycji, podczas gdy niska zmienność generuje mniejszą wartość N i dolara, stąd większy rozmiar pozycji. Proszę zapoznać się z opublikowanymi zasadami Żółwi w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień, jeśli nie rozumiesz tego. Wpisy Kiedy kupować lub sprzedawać Istnieją dwa systemy. Oba są systemami przełamującymi kanały. System 1 jest krótszy, oparty na 20-dniowym breakoutu, podczas gdy System 2 jest bardziej długoterminowy w oparciu o breakout z 55 dni. Krótko mówiąc, System 1 trwałby długo w przerwie powyżej 20-dniowego maksimum lub krótko po przerwie poniżej 20-dniowego minimum. System 2 byłby długi lub krótki w przypadku odpowiednio 55-dniowego lub 55-dniowego niskiego poziomu. W Systemie 1 istnieje zasada filtrowania, która nie ma zastosowania w Systemie 2. System 1 będzie inicjował tylko pozycję pod warunkiem, że ostatnia teoretyczna transakcja jest stratą. Jeśli ostatni teoretyczny handel jest zwycięzcą, wówczas System 1 zostanie wprowadzony tylko wtedy, gdy cena wyrwie się z punktu przełamania FailSafe wynoszącego 55 dni (dla długich) lub 55 dni (dla krótkich), aby uniknąć brakujących większych ruchów. Popatrzmy na to wizualnie na wykresie oleju sojowego z marca 2004 r. Na ryc. 3. W punkcie A, system 1 zahamował wybuch 20-dniowego niskiego poziomu. Ta pozycja uległa upłynnieniu w punkcie B, gdy cena przekroczyła najwyższy poziom 10 dni. Kilka dni później, w punkcie C, ceny przekraczają 20 dni. Byłoby to długie wejście, ale ponieważ ostatni handel był opłacalny, ten handel nie został przyjęty. Około miesiąc później w punkcie D cena została podwyższona, aby przekroczyć 55-dniowy szczyt. System 1 następnie poszedł długo, aby nie przegapić większego ruchu, który nastąpił później. Ryc. 3 pokazuje system bez piramidy, aby nie zaśmiecać mapy dla jasności. Ten sam system pokazano ponownie na ryc. 4 za pomocą metody piramidowania Żółwi. Piramida Żółwi do maksimum 4 jednostek przy każdym zysku N. Teraz z powodu ograniczeń TradeStation EasyLanguage, w których nie mogę niezawodnie uzyskać trzeciej ceny wejścia na jednostkę (aby umożliwić dodanie czwartej jednostki), więc zaprogramowałem system transakcyjny na piramidę maksymalnie na 3 jednostki. Metoda Turtles dodawania dodatkowych jednostek ze zaciśniętymi przystankami jest bardzo logiczna. Obniża to ogólne ryzyko pozycji, a mimo to przynosi maksymalne korzyści, gdy przynosi dobre ruchy. Czasami jednak może to stanowić problem. Jeśli przestudiujesz dokładnie rys. 3 i 4, zauważysz, że w listopadzie było dodatkowe wyjście oznaczone przez etykietę lxN. Potem nastąpiło długie wejście na początku grudnia. Objaśnienia dotyczące przystanków i zjazdów żółwi sprawią, że będzie to wyraźniejsze. Zatrzymuje się i wychodzi Kiedy się wydostać Podobnie jak w przypadku dobrze zaplanowanego systemu handlu, Żółwie również mają wstrzymane zarządzanie pieniędzmi i normalne wyjścia z handlu. Przystanki zarządzania pieniędzmi są umieszczone w odległości 2N od ceny wejścia ostatnio wprowadzonej jednostki. Ryzyko pozycji dla pozycji 1 jednostki wynosi 2N. Ponieważ piramida 2 jednostki jest dodawana, gdy cena przemieściła się na N, ryzyko pozycji dla pozycji 2 jednostek wynosi 3 N (2N 1 N). Podobnie całkowite ryzyko pozycji dla pozycji 3 jednostek wynosi 4 N (2N 1 N 1N). Całkowite ryzyko dla pełnej 4 pozycji jednostki wynosi wtedy 5N (2N 1 N 1N N). Zasadniczo przystanki dla wcześniejszych pozycji są zaostrzone na piramidzie. Ponieważ 1 N stanowi 1 procent kapitału własnego, zatem odpowiednie ryzyko wynosi 2, 3, 4 i 5 procent. Teraz niektórzy będą mieli problem z tymi liczbami ryzyka. Jeśli przypomnisz sobie w ubiegłorocznym lipcowym wydaniu Chartpoint, napisałem, że moja odpowiedź w wysokości 5%, jako ryzyko, które podejmę na stanowisku, spowodowała moją szansę na możliwość zatrudnienia w Commodities Corporation. Należy więc pamiętać, że 5 procent to bardzo duża liczba. Ale w ten sposób handel żółwi i ich apetyt na wysokie ryzyko mogą być przyczyną ich ogromnego rekordu w tak krótkim czasie w latach 80-tych. Wyjścia handlowe są 10-dniowe dla Systemu 1 i 20-dniowe dla Systemu 2. Oznacza to, że dla Systemu 1, gdy cena narusza 10-dniowy poziom niski, znikają długie, i na odwrót dla szortów. W przypadku systemu 2 użyj 20-dniowego przeciwko. Krótko mówiąc, System 1 ma 20 cali, 10 wyjść, podczas gdy System 2 ma 55 cali, 20 wyjść. Okay teraz pozwala zobaczyć, co dokładnie stało się na rys. 3 i 4, które doprowadziły do ​​dodatkowego wyjścia i długiego ponownego wejścia. Wykresy zostały odtworzone na ryc. 5. Ryc. 5. Dokręcanie ograniczników podczas dodawania jednostek może prowadzić do powstania bicza. W pierwszej sytuacji pokazanej na górnym wykresie na ryc. 5, system był prowadzony bez piramidy, co oznacza, że ​​tylko jedna jednostka została wprowadzona długo w piątek przed 17 listopada. Natychmiast, stop pieniędzy został umieszczony 2N poniżej ceny wejścia. Ten przystanek, reprezentowany przez czerwone kropki, nigdy nie został trafiony i ostatecznie został zastąpiony przez 10-dniowe niskie wyjście. Ten 10-dniowy dolny warunek wyjścia został spełniony 22 grudnia, a pozycja została zakończona, jak pokazano. W drugiej sytuacji pokazanej na dolnym wykresie na ryc. 5 system został uruchomiony z piramidą do 3 jednostek. Pierwsza jednostka została wprowadzona jak wyżej w piątek 14 listopada. Rynek następnie zyskał na wartości i kiedy osiągnął zyski N i 1N, odpowiednio dodano 2 i 3 jednostki zgodnie z zasadami piramidy Żółwi. Stopa pieniędzy została zaostrzona (podniesiona), tak aby wynosiła 2N poniżej ceny wejścia trzeciej jednostki. Patrz Ryc. 5. Niestety, rynek został odtworzony na tyle, aby uruchomić ten 2-stopowy kurs z ceny początkowej 3. jednostki. Cała pozycja 3 jednostek została w rezultacie zatrzymana. Długa pozycja została ponownie wprowadzona, gdy cena ponownie spadła z 20-dniowego maksimum w grudniu i zakończyła się tak, jak w pierwszym przykładzie z dnia 22 grudnia. Jest to jedna z sytuacji, w której musisz żyć, kiedy piramidujesz. To się nie dzieje przez cały czas, ale tak się dzieje. Zauważ, że w tym przykładzie rynek nie powrócił do pierwotnego 2N-stopu liczonego od ceny wejścia na jednostkę 1. Jak dodawać jednostki lub nowe pozycje Chociaż istnieją reguły dotyczące maksymalnych limitów pozycji dla jednolitego rynku (4 jednostki), ściśle skorelowany rynek (6 jednostek), luźno skorelowane rynki (10 jednostek) i całkowite limity (12 12 jednostek), co ja czuć, że nie jest to odpowiednio wyjaśnione w opublikowanych zasadach Turtle, ale bardzo ważne jest to, czy istnieją zasady odnoszące się do dodawania jednostek lub nowych pozycji podczas handlu portfelem. Dodawanie jednostek przy każdym N zyskach jest w porządku, gdy handluje się tylko jednym instrumentem lub nawet 2 instrumentami. Although the rules did stipulate a maximum of 12 units long and 12 units short for a total of 24 units (obviously this has to be a portfolio), this could translate into a total portfolio risk of 30 percent, assuming 3 long positions of 4 units each and 3 short positions of 4 units each. (Earlier, you have seen how a 4-unit position represents 5 percent risk.) In the event that all this positions turned out wrong, the portfolio will be down by 30 percent Is this acceptable What if this is a new portfolio without any profit cushion I think you have to use your own techniques since this part of the Turtles training was not revealed in the published rules. Indeed A Complete Trading System, And A Very Good One The Turtle trading system is indeed a very good complete trading system. But if you want to get some testing done with the presently available technical analysis software, you will be disappointed. All available software cant test trading system against a stable of instrument but only with single instrument. Nevertheless, the logic is very sound, risk is systematically managed, and the result can be proven. The Japanese Yen was one of my anchor trading instruments for many years so naturally I was interested in what type of result the Turtle System 1 would produce. The following are two sets of results Fig 6 is without pyramiding while Fig 7 is with pyramiding. These are hypothetical runs on historical data for the purpose of system testing and evaluation. These are purely computer runs where no actual trades were done. The tests was based on spot US DollarJapan Yen data and did not take into consideration FX swaps which would need to be done to carry spot FX positions overnight and would have effect on the profit and loss performance. Both hypothetical accounts started with USD 100,000 converted to Yen on the first bar of data. All figures are in Yen. I am very impressed. Important Disclaimer: Currencies, Stocks, Futures and Options trading have large potential rewards, but also large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in the currencies, stocks, futures and options markets. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz stracić. This is neither a solicitation nor an offer to buysell currencies, stock, futures or options. Nie składa się oświadczeń, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych omówionych na tej stronie. Dotychczasowe wyniki dowolnego systemu transakcyjnego lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Reguła CFTC 4.41 HIPOTETYCZNE LUB SYMULOWANE WYNIKI WYNIKÓW MAJĄ PEWNE OGRANICZENIA. WYOBRAŹ SIĘ DO RZECZYWISTEGO REJESTRACJI WYDAJNOŚCI, SYMULACJA WYNIKÓW NIE REPREZENTUJE RZECZYWISTEGO TRADINGU. RÓWNIEŻ OD OKRESU, W JAKI SPOSÓB TRADY NIE ZOSTAŁY ZOSTAŁY WYKONANE, REZULTATY MOGĄ MIEĆ PONIŻSZE KOMPENSOWANIE W ZAKRESIE WPŁYWU, JEŚLI JAKIEKOLWIEK, NA NIEKTÓRE CZYNNIKI RYNKOWE, TAKIE JAK BRAK PŁYNNOŚCI. SYMULACJA PROGRAMÓW HANDLOWYCH W OGÓLNYM ZAKRESIE PODLEGA WPŁYWIE NA FAKT, KTÓRY ZAPROJEKTOWANO Z KORZYŚCIĄ HINDSIGHT. NIE ZAPEWNIA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WSZELKIE RACHUNKI BĘDĄ PRAWDOPODOBNIE OSIĄGNĄĆ ZYSK LUB STRAT PODOBNE PODCZAS TYCH OSÓB. Important: These charts and commentaries are provided as an education on how technical analysis can be used. Technical Analysis amp Research is not an Investment Advisor and we do not claim to be one. These charts and commentaries are not to be construed as investment advice or any other investment service other than the originally intended purpose as stated here. Turtle Trading System The Turtle trading system (rules and explanations further below) is a classic trend following system. Używanie kilku klasycznych systemów następujących po sobie. publikujemy stan Trendy Mądrości po raporcie co miesiąc. Raport został zbudowany w celu odzwierciedlenia i śledzenia ogólnych wyników trendów będących następstwem strategii handlowej. Indeks złożony składa się z kombinacji systemów (podobnych do systemu Turtle) symulowanych w wielu ramach czasowych oraz portfela kontraktów futures, wybranych z gamy 300 rynków kontraktów terminowych na ponad 30 giełd, do których firma Wisdom Trading może zapewnić klientom dostęp. Portfel jest globalny, zdywersyfikowany i zrównoważony w głównych sektorach. Co miesiąc publikujemy aktualizacje raportu. Opis systemu handlu żółwiami System handlu żółwiami handluje wypustami podobnymi do systemu Donchian Dual Channel. Dostępne są dwie liczby breakoutów, dłuższa przerwa na wejście i krótszy breakout do wyjścia. System opcjonalnie wykorzystuje także wejście o podwójnej długości, w którym krótszy wpis jest używany, jeśli ostatnia transakcja była przegrana. System Turtle wykorzystuje zatrzymanie oparte na Średnim zakresie rzeczywistym (ATR). Zwróć uwagę, że koncepcja "żółwia" N została zastąpiona przez bardziej powszechny i ​​równoważny termin "Średni zakres rzeczywisty" (ATR). Ten parametr mówi Trading Blox, czy transakcje w krótkim kierunku mają zostać podjęte. Transakcja, jeśli ostatnia jest wygrana Gdy ten parametr ma wartość Fałsz (niezaznaczone i wyłączone), Trading Blox analizuje ostatnią zmianę wejścia dla tego instrumentu i określa, czy byłby zwycięzcą, czy to faktycznie, czy teoretycznie. Jeśli ostatni handel był lub byłby zwycięzcą, następna transakcja jest pomijana, niezależnie od kierunku (długiego lub krótkiego). Ostatni breakout jest uważany za ostatni breakout na tym rynku, niezależnie od tego, czy dany breakout rzeczywiście został wykorzystany, czy został pominięty z powodu tej reguły. (Trading Blox spogląda wstecz tylko na 8220regularne 8221 breakouts, a nie na Breakbeys Failsafe.) Kierunek ostatniego breakout-long or short-jest nieistotny dla działania tej reguły, podobnie jak kierunek brany brany pod uwagę. Tak więc przegrywający długi breakout lub przegrywający krótki breakout, czy to hipotetyczny, czy rzeczywisty, umożliwiłby późniejszy nowy breakout jako ważny wjazd, niezależnie od jego kierunku (długiego lub krótkiego): Niektórzy handlowcy uważają, że dwie duże, kolejne wygrane jest mało prawdopodobne, lub że bardziej opłacalny handel jest bardziej prawdopodobny w wyniku przegranej wymiany handlowej. Trading Blox pozwala przetestować ten pomysł, ustawiając ten parametr na False. Transakcję wprowadza się, gdy cena spadnie na najwyższą lub niższą z poprzednich X-dni, skorygowaną o przesunięcie pozycji. Na przykład, Entry Breakout 20 oznacza, że ​​pozycja długa jest podejmowana, jeśli cena osiągnie 20-dniowy poziom. Pozycja krótka jest podejmowana, jeśli cena spadnie do 20 dni. Entry Failsafe Breakout (dni) Ten parametr działa zgodnie z Trade if if is Winner i jest używany tylko wtedy, gdy Trade if Last jest zwycięzcą False (jak pokazano na częściowym zrzucie ekranu powyżej). Rozważmy na przykład następujący zestaw parametrów i wartości: przy tych ustawieniach, jeśli 20-dniowy wpis z podziałem został ostatnio zasygnalizowany, ale został pominięty, ponieważ poprzednia transakcja wygrała (faktycznie lub teoretycznie), to jeśli cena zostanie przerwana powyżej lub poniżej 55-dniowego ekstremalnie wysokiego lub niskiego, wjazd zostaje zainicjowany dla tej pozycji niezależnie od wyniku poprzedniego handlu. Wejście Failsafe Breakout pozwala ci nie przegapić bardzo silnych trendów z powodu działania reguły Trade if Last Winner. Jeśli ustawione na zero, parametr ten nie ma wpływu. Jeśli Przesunięcie wejścia w ATR jest ustawione na 1,0, wpisana jest pozycja długa, dopóki cena nie osiągnie normalnej ceny breakout, plus 1,0 ATR. Podobnie, pozycja krótka nie zostanie wprowadzona, dopóki cena nie osiągnie normalnej ceny breakout, minus 1,0 ATR. Dla tego parametru można podać wartość dodatnią lub ujemną. Wartość dodatnia skutecznie opóźnia wprowadzanie do określonego punktu po wybraniu progu wyłomu, aby wartość ujemna została wprowadzona przed wybranym progiem breakout. Ten parametr określa cenę, pod którą są dodawane dodatki do istniejącej pozycji. Żółwie weszły w pojedynczych pozycjach w punktach podziału i dodano je do tych pozycji w odstępach 12 ATR po inicjacji handlu. (Dodanie do istniejących pozycji jest często określane jako 8220piramiding.8221) Po wprowadzeniu początkowej zmiany, Trading Blox będzie kontynuował dodawanie Jednostki (lub Jednostek, w przypadku dużej zmiany ceny w jednym dniu), przy każdym interwale określonym przez jednostkę Dodaj ATR, w miarę postępów ceny, aż do maksymalnej dozwolonej liczby jednostek, zgodnie z różnymi regułami dla jednostek maks. (wyjaśniono poniżej). Podczas historycznych testów symulacyjnych teoretyczna cena wejścia jest korygowana w górę lub w dół o Procent poślizgu i Minimalny poślizg, aby uzyskać symulowaną cenę wypełnienia. Dlatego każdy interwał opiera się na symulowanej cenie wypełnienia poprzedniego zamówienia. Jeśli więc początkowa kolejność podziału spadłaby o 12 ATR, nowa kolejność zostałaby przesunięta na konto 12 poślizgów ATR plus normalny okres dodawania jednostek określony przez Dodanie jednostki w ATR. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy wiele Jednostek jest dodawanych w ciągu jednego dnia podczas trwania transakcji. Na przykład, przy dodawaniu jednostek w ATR 0,5, początkowa kolejność podziału jest umieszczana i powoduje poślizg 12 ATR. Kilka dni później, dwa kolejne jednostki są dodawane tego samego dnia. W takim przypadku cena zlecenia obu Druga i trzecia Jednostka jest skorygowana o 12 ATR (do 1 pełnego ATR po przebiciu), w oparciu o poślizg poniesiony przez 1 Jednostkę. Zazwyczaj, w przypadku dodania kilku Jednostek (każdego w oddzielnym dniu), cena zamówienia każdej Jednostki jest korygowana przez łączny poślizg (w N) wszystkich Jednostek, które go poprzedzały w trakcie transakcji. Ten parametr określa odległość od ceny wejścia do początkowego zatrzymania pod względem ATR. Ponieważ ATR jest miarą codziennej zmienności, a zatrzymania Systemu Turtle są oparte na ATR, oznacza to, że system Turtle wyrównuje wielkość pozycji na różnych rynkach w oparciu o zmienność. Zgodnie z pierwotnymi regułami Turtle, długie pozycje zostały zatrzymane, jeśli cena spadła o 2 ATR od ceny wejścia. Odwrotnie, pozycje krótkie zostały zatrzymane, jeśli cena wzrosła o 2 ATR od ceny wejścia. W przeciwieństwie do zatrzymania opartego na Wyjściu, które porusza się w górę lub w dół z wysokim lub niskim dniem X, dzień zatrzymania zdefiniowany przez Stop w ATR to zatrzymanie 8220hard8221, które jest ustalane powyżej lub poniżej ceny wejścia po wejściu. Raz ustawiony, nie zmienia się w trakcie trwania transakcji, chyba że dodane zostaną Jednostki, w którym to przypadku dla wcześniejszych jednostek podnoszone są o kwotę określoną przez Dodanie Jednostki (ATR). Transakcje są likwidowane, gdy cena osiągnie poziom zatrzymania zdefiniowany przez Stop w ATR, Breakout Entry w przeciwnym kierunku lub Breakout Wyjścia (patrz wyżej), w zależności od tego, która z tych wartości jest najbliższa cenie w danym czasie. W tym systemie początkowy limit wjazdu dla danego dnia handlu opiera się na cenie zlecenia. Ma to na celu ułatwienie umieszczania przystanku po wypełnieniu zamówienia. Zwróć uwagę, że zatrzymanie jest korygowane w oparciu o rzeczywistą cenę wypełnienia następnego dnia. Transakcje będące w toku są wychodzone, gdy cena spadnie do najwyższego lub najniższego z poprzednich dni X, skorygowanego o przesunięcie wyjścia. Ta koncepcja jest identyczna z Entry Breakout, ale logika jest odwrotna: Długie transakcje są wychodzone, gdy cena rozbił się poniżej niskiego X-dnia, a krótkie transakcje wygasają, gdy cena przekroczy niski X dzień. Breakout wyjścia porusza się w górę (lub w dół) z ceną. Chroni przed niekorzystnymi wahaniami cen, a także służy jako punkt końcowy, który blokuje zysk, gdy trend się odwraca. Transakcje są likwidowane, gdy cena osiągnie poziom zatrzymania zdefiniowany przez Stop w ATR, Breakout Entry w przeciwnym kierunku lub Breakout Wyjścia (patrz wyżej), w zależności od tego, która z tych wartości jest najbliższa cenie w danym czasie. Jeśli ustawione na zero, parametr ten nie ma wpływu. Jeśli Exit Offset w ATR jest ustawiony na 1.0, pozycja długa zostaje wyrzucona, dopóki cena nie osiągnie normalnej ceny breakout, minus 1,0 ATR. Podobnie, pozycja krótka nie zostanie wygrana, dopóki cena nie osiągnie normalnej ceny breakout, plus 1,0 ATR. Dla tego parametru można podać wartość dodatnią lub ujemną. Wartość dodatnia skutecznie opóźnia wyjście do określonego punktu po wybraniu progu wyłomu, a wartość ujemna zakończy się przed wybranym progiem wytracania. Jednostki maksymalnego instrumentu Ten parametr określa maksymalną liczbę Jednostek, które mogą być przechowywane jednocześnie, na jakimkolwiek pojedynczym rynku kontraktów terminowych lub pojedynczym składniku. Na przykład, Max Instrument Units 4 oznacza, że ​​nie może być więcej niż 4 Jednostek Kawy w tym samym czasie, włączając w to początkową Jednostkę plus 3 Jednostki dodane. Twoja niestandardowa wersja tego systemu Możemy dostarczyć Ci dostosowaną wersję tego systemu, aby dostosować się do twoich celów handlowych. Dywersyfikacja wyboru portfela, ramy czasowe, kapitał początkowy8230 Możemy dostosować i przetestować dowolny parametr zgodnie z Twoimi wymaganiami. Skontaktuj się z nami, aby omówić i zażądać pełnego niestandardowego raportu symulacji. Alternatywne systemy Oprócz publicznych systemów transakcyjnych, oferujemy naszym klientom kilka własnych systemów transakcyjnych. ze strategiami sięgającymi od długofalowego trendu po krótkotrwałej średniej rewersji. Zapewniamy również pełne wykonanie usług w pełni zautomatyzowanego rozwiązania do handlu strategicznego. Kliknij poniższy obrazek, aby zobaczyć wydajność naszych systemów transakcyjnych. Wymagane ujawnienie ryzyka CFTC dla hipotetycznych wyników Hipotetyczne wyniki osiągów mają wiele nieodłącznych ograniczeń, z których niektóre opisano poniżej. Nie składa się żadnych oświadczeń, że jakikolwiek rachunek będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych przedstawionych. w rzeczywistości często występują wyraźne różnice między hipotetycznymi wynikami osiągów a rzeczywistymi wynikami uzyskanymi później przez konkretny program handlowy. Jednym z ograniczeń hipotetycznych wyników wydajności jest to, że są one ogólnie przygotowane z perspektywy czasu. Ponadto hipotetyczny obrót nie wiąże się z ryzykiem finansowym, a żaden hipotetyczny zapis transakcji nie może w pełni uwzględniać wpływu ryzyka finansowego na faktyczny handel. Na przykład zdolność do wytrzymania strat lub przestrzegania określonego programu handlowego pomimo strat handlowych są istotne, co może również niekorzystnie wpłynąć na rzeczywiste wyniki handlowe. Istnieje wiele innych czynników związanych ogólnie z rynkami lub z realizacją jakiegokolwiek konkretnego programu handlowego, których nie można w pełni uwzględnić przy sporządzaniu hipotetycznych wyników, a wszystko to może mieć negatywny wpływ na rzeczywiste wyniki handlowe. Wisdom Trading jest brokerem wprowadzającym zarejestrowanym w NFA. Oferujemy globalne usługi pośrednictwa w handlu towarami, konsultacje w zakresie zarządzania kontraktami futures, transakcje bezpośredniego dostępu oraz usługi w zakresie realizacji systemów transakcyjnych dla osób fizycznych, korporacji i profesjonalistów z branży. Jako niezależny broker wprowadzający utrzymujemy relacje rozliczeniowe z kilkoma głównymi kupcami z Komisji Futures na całym świecie. Wiele relacji rozliczeniowych pozwala nam oferować naszym klientom szeroki zakres usług i wyjątkowo szeroką gamę rynków. Nasze relacje rozliczeniowe zapewniają klientom całodobowy dostęp do kontraktów terminowych, towarów i rynków walutowych na całym świecie. Kopiuj 2017 Futures Trading Futures trading wiąże się ze znacznym ryzykiem strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki.