Najczęściej typy ruch średnie

Jakie są najczęstsze okresy użyte przy tworzeniu linii Moving Average (MA) Trader i analitycy rynku zazwyczaj używają kilku okresów w tworzeniu ruchomej średniej, aby wykreować wykresy jako wskaźniki techniczne. Średnie kroczące są jednym z najczęściej używanych wskaźników technicznych w magazynie, futures i handlu forex. Średnie ruchy są wykorzystywane jako wskaźniki trendu i identyfikują znaczące poziomy wsparcia i oporu. Handlowcy i analitycy rynku obserwują przecięcia długoterminowych średnich ruchów za pomocą krótkoterminowych średnich kroczących jako wskaźników zmian tendencji w handlu wewnątrzgałęziowym oraz w odniesieniu do długoterminowych trendów. Istnieje wiele odmian średnich kroczących. Można je wyliczyć w oparciu o cenę zamknięcia. cena otwarcia. wysoką cenę, niską cenę lub obliczenia łączące te różne poziomy cen. Większość średnich kroczących to jedna z form średniej ruchomej (SMA), która jest po prostu średnią ceną w określonym przedziale czasowym lub średnią ruchową (EMA), która ma na celu szybsze reagowanie na niedawne zmiany cen. Często używane średnie ruchome W celu określenia znacznych, długoterminowych poziomów wsparcia i oporu oraz ogólnych trendów najczęstsze są 50-dniowe, 100-dniowe i 200-dniowe średnie ruchome. Na podstawie statystyk historycznych długoterminowe średnie kroczące są uważane za bardziej wiarygodne wskaźniki tendencji i mniej podatne na przejściowe wahania cen. 200-dniowa średnia ruchoma jest uważana za szczególnie istotną w obrocie giełdowym. Dopóki 50-dniowa średnia ruchoma ceny akcji pozostanie powyżej 200-dniowej średniej ruchomej, ogólnie uważa się, że czas jest uparty. Przecięcie na minus 200-dniowej średniej ruchomej jest interpretowane jako niechlujne. Pięć, 10, 20 i 50-dniowe średnie ruchome są często wykorzystywane do wykrywania zmian trendów w perspektywie krótkoterminowej. Zmiany w kierunkach dowolnego z tych krótkoterminowych średnich kroczących są uważane za możliwe wczesne wskazówki dotyczące długoterminowych zmian tendencji. Krzywe 50-dniowej średniej ruchomej przez 10-dniową lub 20-dniową średnią ruchliwą uważa się za znaczące. 10-dniowa średnia ruchoma, wykreślona na wykresie godzinowym, jest często wykorzystywana do prowadzenia handlu przez pośredników handlowych. Niektórzy handlowcy używają liczb Fibonacciegogo (pięć, osiem, 13, 21.), aby wybrać średnie ruchome. Zobacz, dlaczego statystyczna koncepcja przenoszenia średnich odgrywa kluczową rolę dla przedsiębiorców i chartistów, którzy polegają na analizie technicznej. Czytaj odpowiedź Dowiedz się więcej na temat różnych typów ruchomych średnich ruchów, a także ruchomych przecinków średnich i zrozumiesz, w jaki sposób są one używane. Przeczytaj odpowiedź Poznaj najczęstsze wskaźniki techniczne, na które biznesmeni i analitycy rynku walutowego wykorzystują prognozę przewidywanego rynku. Czytaj Odpowiedź Przekazywanie średnich jest bardzo popularnym narzędziem wykorzystywanym przez handlowców technicznych do mierzenia tempa. Główny cel tych średnich. Czytaj odpowiedź Dowiedz się o podstawowej średniej rónorodnej strategii opartej na relacjach pomiędzy ceną akcji a jej postępowaniem. Odczytywanie odpowiedzi Jedyną różnicą między tymi dwoma typami średniej ruchomej jest czułość każdej z nich na zmiany danych. Czytaj Odpowiedz Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia stosowanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru indywidualnego. Analiza techniczna: średnie kroczące Większość wzorów wykresów wykazuje wiele zmian w przepływie cen. Może to utrudnić przedsiębiorcom poznanie ogólnego trendu bezpieczeństwa. Jedynym prostym sposobem, którymi handlowcy wykorzystują do walki, jest zastosowanie średnich kroczących. Średnia ruchoma to średnia cena zabezpieczenia w określonym czasie. Poprzez sprecyzowanie średniej ceny papierów wartościowych, ruch cen zostaje wyrównany. Po usunięciu codziennych wahań handlarze są w stanie zidentyfikować prawdziwą tendencję i zwiększyć prawdopodobieństwo, że będzie ona działać na ich korzyść. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj poradnik "Ruchome kursy średnie"). Typy średnich kroczących Istnieją różne typy średnich kroczących, które różnią się w sposobie ich obliczania, ale jaka średnia jest interpretowana, pozostaje taka sama. Obliczenia różnią się tylko w odniesieniu do wagi, jaką wprowadzają do danych o cenach, zmieniając się z równego ważenia każdego punktu cenowego na większą wagę, jaką dane są umieszczane na ostatnich danych. Trzy najczęstsze typy średnich kroczących są proste. liniowy i wykładniczy. Simple Moving Average (SMA) Jest to najczęściej stosowana metoda obliczania ruchomych średnich cen. Po prostu suma wszystkich ostatnich cen zamknięcia w danym okresie i dzieli wynik na liczbę stosowanych w obliczeniach. Na przykład w 10-dniowej średniej ruchomej dodaje się 10 ostatnich cen zamknięcia, a następnie dzieli się przez 10. Jak widać na rysunku 1, przedsiębiorca może sprawić, że średnio mniej reaguje na zmieniające się ceny, zwiększając liczbę okresów użytych do obliczania. Zwiększenie liczby okresów w kalkulacji jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły długoterminowej tendencji i prawdopodobieństwa jej odwrócenia. Wiele osób twierdzi, że przydatność tego typu przeciętnego jest ograniczona, ponieważ każdy punkt serii danych ma ten sam wpływ na wynik niezależnie od miejsca, w którym występuje w sekwencji. Krytycy argumentują, że najświeższe dane są ważniejsze, a tym samym powinny mieć większe znaczenie. Tego typu krytycyzm był jednym z głównych czynników prowadzących do wynalezienia innych form średnich kroczących. Średni ważony liniowy Ten wskaźnik średniej ruchomości jest najmniej powszechny spośród trzech i jest używany do rozwiązania problemu równego ważenia. Średnia ważona średnia ruchoma jest obliczana poprzez sumę wszystkich cen zamknięcia w danym przedziale czasowym i pomnożenie ich przez pozycję punktu danych, a następnie dzieląc przez sumę liczby okresów. Na przykład w pięciodniowej liniowej ważonej średniej, dzisiejsza cena zamknięcia jest pomnożona przez pięć, wczoraj do czwartej i tak dalej, aż do pierwszego dnia w przedziale. Numery te są następnie sumowane i dzielone przez sumę mnożników. Średnia przemieszczeniowa (EMA) Ta średnia ruchoma oblicza współczynnik wygładzania, aby wyznaczyć większą wagę w przypadku ostatnich punktów danych i jest uważany za znacznie bardziej wydajny niż liniowa ważona średnia. Zrozumienie obliczeń nie jest zasadniczo wymagane dla większości podmiotów gospodarczych, ponieważ większość pakietów wykresów oblicza dla Ciebie. Najważniejszą rzeczą dotyczącą wykładniczej średniej ruchomej jest to, że lepiej reaguje na nowe informacje w porównaniu do prostej średniej ruchomej. Ta reakcja jest jednym z najważniejszych czynników, dlaczego jest to średnia ruchoma spośród wielu handlowców technicznych. Jak widać na rysunku 2, 15-stopniowa EMA wzrasta i spada szybciej niż 15-okresowy SMA. Ta niewielka różnica różni się nie tyle, ale jest ważnym czynnikiem, który ma być świadomy, ponieważ może mieć wpływ na zwrot. Główne zastosowania średnich ruchów Średnie ruchy służą do identyfikacji bieżących trendów i odwróceń tendencji, jak również do ustanowienia poziomów wsparcia i oporu. Średnie ruchome można wykorzystać do szybkiej identyfikacji, czy bezpieczeństwo trwa w trendzie wzrostowym czy w dół, w zależności od kierunku średniej ruchomej. Jak widać na rysunku 3, gdy średnia ruchoma skierowana jest ku górze, a cena jest powyżej, bezpieczeństwo leży w trendzie wzrostowym. Z drugiej strony, można posłużyć się sygnałem spadku w dół do opadającej średniej ruchomej z ceną poniżej. Innym sposobem określania pędu jest przyjrzenie się kolejności pary średnich kroczących. Kiedy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, trendu wzrost. Z drugiej strony średnia długoterminowa powyżej średniej krótkoterminowej wskazuje na tendencję spadkową. Przekazywanie średnich odwróceń tendencji składa się z dwóch głównych sposobów: gdy cena przechodzi przez średnią ruchomą i przenosi się przez ruchome przecięcia średnie. Pierwszym wspólnym sygnałem jest cena, która przechodzi przez ważną średnią ruchoma. Na przykład, gdy cena zabezpieczenia, która była w trendzie wzrostowym, jest niższa niż 50-letnia średnia ruchoma, podobnie jak na Rysunku 4, jest to oznaką, że trenażerstwo może się odwrócić. Drugi sygnał odwrócenia tendencji polega na tym, że jedna średnia ruchoma przecina drugą. Na przykład, jak widać na rysunku 5, jeśli średnica ruchoma 15 dni przekracza 50-dniową średnią ruchoma, jest to pozytywny sygnał, że cena zacznie rosnąć. Jeśli okresy stosowane w obliczeniach są stosunkowo krótkie, na przykład 15 i 35, może to oznaczać krótkoterminowe odwrócenie tendencji. Z drugiej strony, gdy dwie średnie z relatywnie długimi ramkami czasowymi przekraczają (na przykład 50 i 200), jest to używane do sugerowania długoterminowej zmiany tendencji. Innym ważnym sposobem przemieszczania średnich jest określenie poziomów wsparcia i oporu. Nie jest rzeczą rzadką, aby zobaczyć, że spadek zatrzymuje jego spadek i odwrotnie, gdy trafi na poparcie dużej średniej ruchomej. Przemieszczenie się przez większą średnią ruchoma jest często używane jako sygnał technicznego handlowca, że ​​tendencja się odwraca. Na przykład, jeśli cena złamie przez 200-dniową średnią ruchliwą w kierunku do dołu, jest to sygnał, że trenażer odwraca się. Średnie ruchome są potężnym narzędziem do analizy tendencji w zakresie bezpieczeństwa. Zapewniają one przydatne punkty wsparcia i oporu oraz są bardzo łatwe w użyciu. Najczęstsze ramy czasowe używane podczas tworzenia średnich kroczących to 200-dniowy, 100-dniowy, 50-dniowy, 20-dniowy i 10-dniowy. Średnią liczbę dni 200 dni uważa się za dobrą miarę roku handlowego, 100-dniowej średniej pół roku, 50-dniowej średniej kwartału roku, 20-dniowej średniej miesiąca i 10 średnia dziennie dwóch tygodni. Średnie kroczące pomagają technicznym handlowcom wyciszyć niektóre hałasy, które pojawiają się w codziennych ruchach cen, dając handlowcom wyraźniejszy obraz tendencji cenowych. Do tej pory koncentrowaliśmy się na ruchu cen poprzez wykresy i średnie. W następnej sekcji zapoznaj się z innymi metodami stosowanymi w celu potwierdzenia zmian cen i wzorów. Średnie przeciętne (MA) to jeden z najpopularniejszych narzędzi analizy technicznej stosowanych podczas handlu forex. Jeśli ceny zaczynają poruszać się gwałtownie w górę lub w dół, to przejmie trochę czasu, aby nowe dane filtrowały do ​​obliczania średniej ruchomej, a także aby zareagować lub porównać. Podstawową koncepcją jest to, że gdy jest powyżej, warunki są obojętne i gdy poniżej, warunki są obojętne. Ponadto średnia ruchoma będzie się opadać w górę lub w dół w czasie. To dodaje inny wymiar wizualny do analizy. Trzy typy średnich ruchów: średnia ruchoma (SMA) Średnia średnica ruchoma (EMA) Średnia ważona ruchoma (WMA) 1) Średnia ruchoma prosta (SMA) Proste przeciętne średnie ruchome (SMA) dla historycznego wykresu danych obliczane jest poprzez dodanie stała liczba wartości danych o cenach, gdzie wartość stałej jest znana jako stała wygładzania średniej ruchomej i dzieląca wynik tą samą wartością stałej. Powtarza się to dla wszystkich punktów danych z rysowanego wykresu, dając szereg średnich ruchome punktów. NRM (mva ndash n) (Suma (Pi) dla i 1 do n) n Gdzie P wartość cenowa punktu danych, który można wybrać jako wysoki, niski, zamknięty lub otwarty (domyślnie jest bliski). Na przykład, aby obliczyć 20-dniową prostą średnią ruchoma, musisz wziąć sumę cen zamknięcia z 20 ostatnich dni i podzielić wynik o 20. 2. Średnia przemieszczeniowa Średnia ruchoma średnia (EMA) jest podobna do prosta średnia ruchoma, z tym że EMA daje większą wagę do ostatnich cen (rośnie wykładniczo). Daje to również większy nacisk na umieszczenie ostatniego punktu danych. 3) Średnia ważona ruchoma Obliczanie ważonej średniej ruchomej (WMA) jest podobne do średniej ważonej ruchomej, z tym że każdy punkt cenowy jest liniowo ważony w zależności od wieku. Nacisk kładziemy zatem na ostatnie wartości cen. Ten typ średniej ruchomej będzie reagował na zmieniającą się tendencję cenową szybciej niż zwykła średnia ruchoma i wkrótce przekroczy wykres cen niż normalny. W związku z tym ważona średnia ruchoma jest ldquofastrdquo Dlaczego warto używać średnich kroczących w forex Najmocniejszym punktem średnich kroczących jest to, że mają charakter tendencji, a ich celem jest przewidywanie początków nowych trendów lub zidentyfikowanie nowych trendów jak najszybciej po ich powstaniu. Mogą być obliczane przez dowolny okres czasu. Handlowcy uważają, że są najbardziej użyteczni, gdy dostarczają informacji na temat krótkoterminowych, średnich i długoterminowych trendów. Z tego powodu zastosowanie wielu średnich ruchów odzwierciedlających te cechy może pomóc. Średnie ruchome mogą być kwotowane w górę dzięki zastosowaniu kolejnych obliczeń matematycznych. Średnie wspólne są znane jako prosta średnia ruchoma lub SMA. Są one bardzo powolne. Nadając większą wagę do bieżących zmian cen, a nie wielu barów temu, można szybciej mnożyć średnią ruchową lub EMA. Wielu techników popiera EMA w SMA. Na szczęście wszystkie podstawowe programy do tworzenia wykresów cen pozwalają na kalkulacje dla Ciebie i perfekcyjnie. Najbardziej popularne okresy średnie ruchome Najczęściej stosowane okresy forex to 10, 20, 50, 100 i 200 dni. Który działa najlepiej Nie ma czegoś takiego, co cytat właściwego przedziału czasowego przy użyciu średnich kroczących. Musisz czuć się komfortowo z okresem (ów) i rodzajem (-ch) średniej ruchomej, którą używasz. Najlepiej eksperymentować z różnymi okresami czasu, aż znajdziesz taki, który pasuje do Twojego systemu lub strategii. Sygnały transakcyjne ze średniej ruchomości Jednym z najczęstszych sygnałów kupna-sprzedaży w całej analizie wykresu jest ŚREDNIA PRZYSZŁOŚĆ. Występują one wtedy, gdy dwa ruchome przeciski reprezentują różne kierunki. Na przykład, jeśli krótkoterminowa średnia przecina PONIŻSZA długookresowa, generowany jest sygnał SELL. I odwrotnie, gdy krótkotrwałe krzyżyki ABOVE są długoterminowe, generowany jest sygnał BUY. Patrząc na powyższy wykres, na przykład, gdy 10 okresów EMA przechodzi przez 200 SMA od dołu, wygeneruje sygnał KUPU. lub, gdy 10 okresów EMA przekracza okres 200 SMA z góry, wygeneruje sygnał SPR. Uwaga: Moving Averages, podobnie jak wszystkie inne wskaźniki techniczne, nie powinny być używane same, ale powinny być połączone z innymi badaniami wskaźników, takimi jak wzorce świecowe, aby stworzyć kompletny system handlu forex. Twoje dane są ściśle chronione, bezpieczne i nigdy nie sprzedawane lub udostępniane. Nienawidzimy spamu tak samo jak ty. Więcej informacji na temat naszej polityki prywatności. Wszelkie artykuły, systemy, strategie, recenzje, oceny, nowości, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na tej stronie internetowej, autorstwa OuCurrency, jej partnerów lub współpracowników, są dostarczane jako ogólne komentarze rynkowe i nie stanowią porady inwestycyjnej. O nas nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez uszczerbku dla jakiejkolwiek utraty zysków, która może powstać bezpośrednio lub pośrednio z użycia lub polegania na tych informacjach. Copyright copy 2017 Aboutcurrency. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ujawnienie ryzyka: Transakcja na depozyt zabezpiecza wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko tobie, jak i dla Ciebie. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w walutę obcą należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Istnieje prawdopodobieństwo, że można podtrzymać stratę jakiejś lub całości inwestycji początkowej, a zatem nie należy inwestować pieniędzy, których nie można sobie pozwolić na stracenie. Powinieneś być świadomy wszystkich zagrożeń związanych z obrotem dewizowym i zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, jeśli masz jakieś wątpliwości. Średnia roczna - proste i wykładnicze średnie kroczące - proste i wykładnicze Wprowadzenie Zmiana średniej wygładza dane o cenach w celu utworzenia wskaźnik trendów. Nie przewidują kierunków cen, ale raczej określają obecny kierunek z opóźnieniem. Przekroczone średnie diety, ponieważ są oparte na wcześniejszych cenach. Pomimo tego opóźnienia, średnie kroczące pomagają gładko działać na ceny i eliminują hałas. Stanowią również elementy dla wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak taśmy Bollingera. MACD i Oscylator McClellan. Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to średnia ruchoma (SMA) i średnia ruchoma (EMA). Te średnie ruchome mogą być wykorzystane do określenia kierunków trendu lub określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Oto wykres zawierający zarówno SMA, jak i EMA: proste obliczanie średniej ruchomej Prosta średnia ruchoma jest obliczana poprzez obliczenie średniej ceny zabezpieczenia w określonej liczbie okresów. Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia. 5-dniowa prosta średnia ruchoma to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć. Jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma jest średnią, która się zmienia. Stare dane są usuwane w miarę udostępniania nowych danych. Powoduje to, że średnia przemieszcza się wzdłuż skali czasowej. Poniżej znajduje się przykład 5-dniowej średniej ruchomej rozwijającej się przez trzy dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje po prostu ostatnie pięć dni. Drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych (11) i dodaje nowy punkt danych (16). Trzeci dzień średniej ruchomej trwa przez upuszczenie pierwszego punktu danych (12) i dodanie nowego punktu danych (17). W powyższym przykładzie ceny stopniowo zwiększają się z 11 do 17 w ciągu siedmiu dni. Zauważ, że średnia ruchoma również wzrasta od 13 do 15 w ciągu trzech dni obliczeniowych. Warto też zauważyć, że każda średnia ruchoma jest tuż poniżej ostatniej ceny. Na przykład, średnia ruchoma dla pierwszego dnia to 13, a ostatnia cena to 15. Ceny poprzednich czterech dni były niższe i powoduje to, że średnia ruchoma jest opóźniona. Obliczanie średniej ruchomej wykładniczej Średnie ruchome średnie wykładnicze zmniejszają opóźnienie, stosując większą wagę do niedawnych cen. Waga zastosowana do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej. Są trzy etapy obliczania wykładniczej średniej ruchomej. Najpierw obliczyć prostą średnią ruchoma. Wyznaczona średnia ruchoma (EMA) musi zaczynać się gdzieś tak, tak jak w poprzednim obliczeniu wykorzystywana jest prosta średnia ruchoma, podobnie jak poprzednia emisja EMA0. Po drugie obliczyć mnożnik ważący. Po trzecie, obliczyć wykładniczą średnią ruchomą. Poniższa formuła dotyczy 10-dniowej EMA. 10-okresowa wykładnicza średnia ruchoma stosuje się do 18.18 ważenia do najnowszej ceny. 10-EMA okres może być również nazywany 18.18 EMA. Dwudziestoczteroletnia EMA stosuje wagę 9,52 w stosunku do ostatniej ceny (2 (201) .0952). Zwróć uwagę, że ważenie krótszego okresu czasu jest większe niż ważenie przez dłuższy okres czasu. W rzeczywistości, wagi spadają o połowę za każdym razem, gdy średnia długość ruchu jest dwukrotnie większa. Jeśli potrzebujesz określonej wartości procentowej dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby ją zamienić na okresy czasu, a następnie podaj tę wartość jako parametr EMA0: Poniżej znajduje się przykład arkusza kalkulacyjnego 10-dniowej prostej średniej ruchomej i 10- dniowej średniej ruchomej dla Intel. Proste średnie ruchome są proste i niewiele wyjaśniają. 10-dniowa średnia po prostu porusza się w miarę pojawiania się nowych cen, a stare ceny spadają. Wytworzona średnia ruchoma zaczyna się od prostej średniej ruchomej (22.22) w pierwszym obliczeniu. Po pierwszym obliczeniu normalna formuła przejmuje. Ponieważ EMA zaczyna się od prostej średniej ruchomej, jego prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana dopiero po 20 lub późniejszych okresach. Innymi słowy, wartość arkusza excel może się różnić od wartości wykresu ze względu na krótki czas zwrotu. Ten arkusz kalkulacyjny kończy się tylko 30 okresami, co oznacza, że ​​wpływ tej prostej średniej ruchomej miało 20 okresów na rozproszenie. StockCharts co najmniej 250-krotne (zwykle znacznie dalej) dla swoich obliczeń, więc efekty prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone. Czynnik Lag zwiększa ruchomą średnią, tym bardziej lag. 10-dniowa wykładnicza średnia ruchoma utrzyma ceny dość blisko i wkrótce po skręceniu cen. Krótkie średnie ruchy są jak łodzie szybkości - zwinne i szybko zmieniające się. Natomiast 100-dniowa średnia ruchoma zawiera dużo danych, które spowalniają. Dłuższe średnie ruchome są jak zbiorniki oceaniczne - letargiczne i powolne do zmiany. Potrzeba większego i dłuższego ruchu cen dla 100-dniowej średniej ruchomej, aby zmienić bieg. Powyższy wykres pokazuje SampP 500 ETF z 10-dniową EMA ściśle po cenach i 100-dniową SMA szlifowania wyższe. Nawet w okresie spadku stycznia i lutego 100-dniowy kurs SMA utrzymywał kurs i nie obrócił się. 50-dniowy SMA mieści się gdzieś pomiędzy średnim ruchem 10 i 100 dni, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Proste vs potoczne średnie kroczące Mimo że istnieją wyraźne różnice między prostymi średnimi ruchoma a średnimi ruchoma wykładniczymi, niekoniecznie jest to lepsze od innych. Wyższe średnie kroczące mają mniej opóźnień, a zatem są bardziej wrażliwe na ostatnie ceny - i ostatnie zmiany cen. Średnie kroczące średnie ruchy spadną przed średnimi ruchami. Z drugiej strony stanowią średnią cenę za cały okres. Jako takie, proste średnie ruchome mogą być lepiej dostosowane do identyfikacji poziomów wsparcia lub oporu. Przeciętne preferencje ruchów zależą od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego. Chartiści powinni eksperymentować z oboma typami średnich kroczących, jak również różne ramy czasowe, aby znaleźć najlepsze dopasowanie. Poniższy wykres przedstawia firmę IBM z 50-dniowym SMA na czerwono i 50-dniową EMA na zielono. Oba osiągnęły szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA. EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA stale spadała do końca marca. Zauważ, że SMA pojawiła się ponad miesiąc po EMA. Długości i ramy czasowe Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych. Krótkie średnie kroczące (okresy 5-20) najlepiej nadaje się do krótkoterminowych trendów i handlu. Chartreszy zainteresowani trendami średniookresowymi wybieraliby dłuższe średnie ruchy, które mogą wynosić 20-60 okresów. Inwestorzy długoterminowi wolą ruszać się średnio 100 lub więcej okresów. Niektóre średnie ruchome długości są bardziej popularne niż inne. Najbardziej popularna jest 200-dniowa średnia ruchoma. Ze względu na długość, jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma. Następna, 50-dniowa średnia ruchoma jest dość popularna w średnim okresie. Wielu chrześcijan korzysta ze średnich ruchów 50-dniowych i 200-dniowych razem. Krótkoterminowa, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo było ją obliczyć. Jeden po prostu dodał numery i przesunął punkt dziesiętny. Identyfikacja tendencji Te same sygnały mogą być generowane przy użyciu prostych lub wykładniczych średnich kroczących. Jak wspomniano powyżej, preferencja zależy od każdej osoby. Poniższe przykłady będą używać zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Określona średnia ruchoma odnosi się zarówno do prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach. Rosnąca średnia ruchoma wskazuje, że ceny są na ogół wzrastające. Spadająca średnia ruchoma wskazuje, że średnio spadają ceny. Rosnąca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminową tendencję wzrostową. Spadająca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminową tendencję spadkową. Powyższy wykres pokazuje 3M (MMM) z 150-dniową wykładniczą średnią ruchoma. Ten przykład pokazuje, jak dobrze działają średnie ruchome, gdy trend jest silny. 150-dniowa EMA odrzuciła w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Zwróć uwagę, że zajęło 15 spadków, aby odwrócić kierunek tej średniej ruchomej. Te wskaźniki opóźniające wskazują na odwrócenie tendencji w miarę ich wystąpienia (w najlepszym wypadku) lub po ich wystąpieniu (w najgorszym przypadku). MMM kontynuował spadek w marcu 2009 r., A następnie wzrósł o 40-50. Zauważ, że 150-dniowa EMA nie pojawiła się dopiero po tym przypływie. Gdy tylko to zrobił, MMM kontynuował wyższe w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przeprowadzki średnie działają doskonale w silnych trendach. Double Crossovers Dwa średnie ruchome mogą być używane razem do generowania sygnałów krzyżowych. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy nazywa to podwójną metodą crossover. Podwójne przejazdy obejmują jedną stosunkowo krótką średnią ruchową i jedną stosunkowo długą średnią ruchoma. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich kroczących, ogólna długość średniej ruchomej definiuje ramy czasowe dla systemu. System za pomocą 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA uznano za krótkoterminową. System korzystający z 50-dniowego SMA i 200-dniowego SMA byłby uważany za średnioterminowy, a może nawet długoterminowy. Przejściowy zwrotnica występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchoma przekracza dalszą średnią ruchomej. Jest to również znany jako złoty krzyż. Pochylenie spadkowe następuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchoma przekracza dłużej przeciętną średnią. Jest to znany jako martwy krzyż. Przekazywanie przecięć średnich powoduje relatywnie późne sygnały. W końcu system zatrudnia dwa wskaźniki słabiej rozwinięte. Im dłuższe są ruchome okresy średnie, tym większe opóźnienie w sygnałach. Te sygnały działają świetnie, gdy trwa tendencja. Jednakże, ruchomy system przecięcia crossoveru przyniesie wiele pseudonów bez silnego trendu. Istnieje również potrójna metoda krzyżowa obejmująca trzy średnie ruchome. Ponownie, generowany jest sygnał, gdy najkrótsza średnia ruchoma przekracza dwa dłuższe średnie ruchome. Prosty potrójny system zwrotnicowy może obejmować średnie ruchome 5-dniowe, 10-dniowe i 20-dniowe. Powyższy wykres przedstawia Home Depot (HD) z 10-dniową EMA (zielona kropkowana linią) i 50-dniową EMA (czerwoną linią). Czarna linia jest codziennym zamknięciem. Użycie średniej ruchomych zwrotnic doprowadziłoby do trzech pędników, zanim złapano dobry handel. 10-dniowa EMA zerwała się pod 50-dniową EMA pod koniec października (1), ale to nie potrwa długo, jak 10-dniowy ruch wznowiony powyżej powyżej w połowie listopada (2). Ten krzyż trwał już dłużej, ale w styczniu (3) następny niedźwiedzia krzyżowa pojawiły się pod koniec listopada poziomu cen, co zaowocowało kolejnym szarpnięciem. Ten niedźwiedzią krzyk nie trwał tak długo, jak 10 dniowy EMA powrócił ponad 50 dni kilka dni później (4). Po trzech złych sygnałach, czwarty sygnał zasygnalizował silnemu ruchowi w miarę wzrostu zapasów w ciągu 20. W tym miejscu są dwa wyjazdy. Po pierwsze, przejazdy są skłonne do wędrowania. Można zastosować filtr cen lub czasu, aby zapobiec psuwaczom. Handlowcy mogą wymagać rozjazdu przez ostatnie 3 dni przed działaniem lub wymagać, aby 10-dniowa EMA przemieszczała się powyżej przedniej 50-dniowej EMA o pewien poziom przed działaniem. Po drugie, MACD może być używany do identyfikacji i ilościowej oceny tych przecięć. MACD (10,50,1) pokaże linię reprezentującą różnicę między dwoma średnicami ruchu wykładniczego. MACD obraca się podczas złotego krzyża i ujemny podczas martwego krzyża. Oscylator Oscylatora Procentowego (PPO) może być używany w ten sam sposób, aby pokazać różnice procentowe. Warto zauważyć, że MACD i PPO są oparte na średnich ruchach wykładniczych i nie odpowiadają prostym średnim kroczącym. Ten wykres przedstawia firmę Oracle (ORCL) z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD (50 200). W okresie 2 12 lat istniały cztery średnie ruchome przejazdy. Pierwsze trzy przyniosły ubolewanie lub złe transakcje. Trwały trend rozpoczął się czwartym rozdrożem, kiedy ORCL sięgnął połowy lat dwudziestych. Po raz kolejny ruchome przecięcia średnie działają świetnie, gdy trend jest silny, ale powodują straty w przypadku braku tendencji. Przeceny cenowe Przeceny średnie można również wykorzystać do generowania sygnałów z prostymi przeceniami cen. Ruchliwy sygnał jest generowany, gdy ceny poruszają się powyżej średniej ruchomej. Sygnał niedźwiedzi jest generowany, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchomej. Przeceny cen można połączyć w handlu w większym trendzie. Dłuższa ruchomość ś rednia wyznacza ton dla wię kszej tendencji, a przy generowaniu sygnałów używa się krótszej ruchomoś ci. Poszukiwano uprzejmych krzyżówek cenowych tylko wtedy, gdy ceny są już powyżej średniej dłużej. Będzie to handel w zgodzie z większym trendem. Na przykład, jeśli cena przekracza 200-dniową średnią ruchoma, chartiści skoncentrują się tylko na sygnałach, gdy cena przekracza 50-dniową średnią ruchoma. Oczywiście ruch poniżej 50-dniowej średniej ruchomości poprzedzałby taki sygnał, ale takie krzywe niekorzystne byłyby ignorowane, ponieważ większa tendencja wzrasta. Krzywa niedźwiedzia po prostu sugeruje pullback w większym trendzie wzrostowym. Krzyż powyżej 50-dniowej średniej ruchomości oznaczałby wzrost cen i kontynuację większej dynamiki wzrostu. Następny wykres przedstawia Emerson Electric (EMR) z 50-dniową EMA i 200-dniową EMA. Stan wzrósł powyżej i utrzymywał się powyżej średniej ruchowej 200 dni w sierpniu. Od początku listopada po raz pierwszy pojawiły się spadki poniżej 50-dniowej EMA i ponownie na początku lutego. Ceny szybko się cofnęły ponad 50-dniowy EMA, aby zapewnić uparty sygnał (zielone strzałki) w harmonii z większą fazą wzrostu. MACD (1,50,1) jest wyświetlany w oknie wskaźników w celu potwierdzenia krzyżów cenowych powyżej lub poniżej 50-dniowego EMA. Jednorodzona EMA równa jest cenie zamknięcia. MACD (1,50,1) jest dodatni, gdy wartość graniczna przekracza 50-dniową EMA i jest ujemna, gdy wartość graniczna jest niższa niż 50-dniowa EMA. Wsparcie i opór Średnie kroczące mogą również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w downtrend. Krótkoterminowe trenowanie może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest również wykorzystywana w zespołach Bollingera. Długoterminowa tendencja wzrostowa może znaleźć wsparcie w pobliżu 200-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest najbardziej popularną długoterminową średnią ruchoma. Jeśli fakt, 200-dniowa średnia ruchoma może oferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowany. To prawie jak samospełniający się proroctwo. Powyższy wykres pokazuje NY Composite z 200-dniową prostą średnią ruchoma od połowy 2004 r. Do końca 2008 r. 200-dniowe wsparcie udzielane wiele razy w trakcie wyprzedzenia. Gdy trend odwrócił się z podwójną górną przerwą, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór wokół 9500. Nie oczekuj dokładnych poziomów wsparcia i oporu od średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych średnich kroczących. Rynki napędzane są emocjami, co czyni je bardziej skłonne do przeoczenia. Zamiast dokładnych poziomów, średnia ruchoma może być wykorzystana do identyfikacji stref wsparcia lub rezystancji. Wnioski Korzyści płynące ze stosowania średnich ruchomej należy oceniać na niekorzyść. Średnie kroczące są następujące trendy lub opóźnione wskaźniki, które zawsze będą krok za sobą. Niekoniecznie jest to zła rzecz. Przecież tren jest twój przyjaciel i najlepiej jest handlować w kierunku tego trendu. Średnie kroczące zapewniają, że przedsiębiorca jest zgodny z obecnym trendem. Chociaż trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe spędzają dużo czasu w zakresie obrotu, co powoduje, że średnia ruchoma jest nieefektywna. Raz w trendzie poruszają się średnie, ale też dają późne sygnały. Don039t oczekują sprzedaży na górze i kupowania na dole przy średnich ruchomech. Podobnie jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnia ruchoma nie powinna być używana samodzielnie, ale w połączeniu z innymi narzędziami uzupełniającymi. Chartiści mogą używać średnich kroczących do określenia ogólnej tendencji, a następnie użyć RSI w celu zdefiniowania poziomów przejęcia lub zbytych. Dodawanie średnich kroczących do wykresów StockCharts Średnie ruchome są dostępne jako funkcja nakładania się cen na stół roboczy programu SharpCharts. Używając menu rozwijanego Overlays, użytkownicy mogą wybierać albo prostą średnią ruchomej lub średnią ruchową wykładniczą. Pierwszy parametr służy do określania liczby okresów. Opcjonalny parametr można dodać, aby określić, które pole ceny powinno być stosowane w obliczeniach - O dla otwartych, H dla wysokich, L dla niskich i C dla zamknięcia. Do oddzielenia parametrów stosuje się przecinek. Do dodania innego opcjonalnego parametru można przesuwać średnie ruchome w lewo (w przeszłości) lub w prawo (na przyszłość). Liczba ujemna (-10) spowoduje przesunięcie średniej ruchomej do lewej 10 okresów. Liczba dodatnia (10) spowoduje przesunięcie średniej ruchomej do 10-ciu okresów. Wielokrotne średnie ruchome można pokryć wykresem cen, dodając kolejną linię nakładki do stołu roboczego. Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i style, aby rozróżnić różne średnie ruchome. Po wybraniu wskaźnika otwórz opcję Opcje zaawansowane, klikając zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą być również użyte do dodania ruchomych nakładek na inne wskaźniki techniczne, takie jak RSI, CCI i Volume. Kliknij tutaj, aby wyświetlić wykres na żywo z kilkoma ruchomymi średnimi. Używanie średnich kroczących ze skanowaniem w StockCharts Poniżej przedstawiono przykładowe skanowanie, które członkowie magazynu StockCharts mogą skanować w różnych sytuacjach średniej ruchomej: Bullish Moving Average Cross: ta analiza dotyczy zasobów o wzrastającej 150-dniowej prostej średniej ruchomej i wzroście krzyża z 5 EMA i EMA 35-dniowy. 150-dniowa średnia ruchoma rośnie tak długo, jak długo sprzedaje się powyżej jej poziomu pięć dni temu. Krzyż uparty pojawia się, gdy 5-dniowa EMA przesuwa się powyżej 35-dniowej EMA przy wyższej średniej wielkości. Niesklasyfikowany ruch średnio krzyżowy: to skanuje szuka zapasów z 150-dniową prostą średnią ruchomą i krzyżykiem 5-dniowego EMA i 35-dniowego EMA. 150-dniowa średnia ruchoma spadnie tak długo, jak sprzedaje się poniżej poziomu sprzed pięć dni. Krzywa nieuzasadniona występuje, gdy 5-dniowa EMA przemieszcza się poniżej 35-dniowej EMA przy wyższej średniej. Dalsze studia Książka Johna Murphy'ego zawiera rozdział dotyczący średnich kroczących i ich różnych zastosowań. Murphy obejmuje plusy i minusy średnich kroczących. Ponadto, Murphy pokazuje, jak ruchome średnie współpracują z zespołami Bollinger Bands i systemami handlu kanałami. Analiza techniczna rynków finansowych John Murphy